Flytting Gjennomsnitt Standard Avvik Matlab

Jeg har en serie med data x, y og jeg prøver å finne det bevegelige gjennomsnittet. X-datumnumrene er heltall fra 1 til 100 mens y-data er tall fra 0,01 til 1, og de har også en standardavvik ydev (som vi oppnår fordi eksperimentet gjentas flere ganger). Jeg prøver å finne det bevegelige gjennomsnittet ved hjelp av de 20 nærmeste naboene (ved hjelp av Matlab): På grunn av dette kommer det bevegelige gjennomsnittet, men jeg vet ikke hvordan jeg bruker standardavviket som jeg har for hvert y datapunkt fordi noen datapunkter har mye Større standardavvik enn andre som betyr at de ikke er like pålitelige som andre (slik at de sannsynligvis veier mindre). Hvordan kan jeg inkludere standardavviket for hvert datapunkt i ovennevnte beregning som ble spurt 5. juli kl 15:07 Flytte gjennomsnitt eller flytte median. Når det gjelder spørsmålet, hvordan kan jeg inkludere standardavviket for hvert datapunkt i beregningsberegningen ovenfor, avhenger det av hva du vil gjøre. Du bør først bestemme det (som ikke er et programmeringsspørsmål). Et forslag: kan du ikke bruke hele settet av data for hver x (i stedet for bare gjennomsnittlig og standardavvik) og beregne meanmedian fra den ndash Luis Mendo 5. juli kl 15:12 LuisMendo Jeg ønsket å gjøre glidende gjennomsnitt (jeg redigerte kode for å gjenspeile det). Datasettet er et tidseksperimentforsøk, og det har blitt gjentatt flere ganger (som er hvordan jeg har standardavvik for hvert punkt). Jeg vil bruke standardavviket for hvert punkt i beregningen av glidende gjennomsnitt fordi jeg vil at punktene med mindre standardavvik skal veie mer enn punktene med større standardavvik. ndash AL B 5. jul kl. 16:50 Si at du har en vektor a. Så en annen måte å skrive på betyr (a) som et vektet gjennomsnitt er awts. hvor wts de (1, numel (a)) numel (a). I ditt tilfelle har du en y (ind1 (i): ind2 (i)). Det høres ut som det du ønsker å bruke, er et vektet glidende gjennomsnitt, der vektene dine ikke er identiske, men velges ved hjelp av standardavviket til de tilsvarende verdiene. Forutsatt at vektoren sd holder standardavvikene, heres en måte å gjøre dette på: Her vil verdiene med mindre standardavvik bidra til større vekt. En alternativ ide er å beregne det enkle glidende gjennomsnittet for både y og standardavvikene dine sd. og plott dem sammen med hverandre. Dette har fordelen av å være mer statistisk tolkbar enn å velge vekter som en funksjon av standardavvikene. Ved å bruke MATLAB, hvordan kan jeg finne tre-dagers glidende gjennomsnitt av en bestemt kolonne i en matrise og legge til glidende gjennomsnitt i den matrisen jeg er prøver å beregne 3-dagers glidende gjennomsnitt fra bunn til toppen av matrisen. Jeg har oppgitt koden min: Gitt følgende matrise a og maske: Jeg har prøvd å implementere conv kommandoen, men jeg mottar en feil. Her er conv kommandoen jeg har prøvd å bruke på 2. kolonne av matrise a: Utgangen jeg ønsker er gitt i følgende matrise: Hvis du har noen forslag, vil jeg sette stor pris på det. Takk for kolonne 2 i matrisen a, beregner jeg 3-dagers glidende gjennomsnitt som følger og plasserer resultatet i kolonne 4 i matrise a (jeg omdøpt matrise a som 39desiredOutput39 bare for illustrasjon). 3-dagers gjennomsnittet av 17, 14, 11 er 14 det 3-dagers gjennomsnittet på 14, 11, 8 er 11 3-dagers gjennomsnittet av 11, 8, 5 er 8 og 3-dagers gjennomsnittet på 8, 5, 2 er 5. Det er ingen verdi i de nederste 2 radene for fjerde kolonne fordi beregningen for 3-dagers glidende gjennomsnitt begynner nederst. Den 39 ugyldige 39-utgangen vil ikke bli vist før minst 17, 14 og 11. Forhåpentligvis er dette fornuftig ndash Aaron 12. juni kl 13:28 Generelt vil det hjelpe hvis du vil vise feilen. I dette tilfellet gjør du to ting feil: Først må fellingen din divideres med tre (eller lengden på det bevegelige gjennomsnittet). For det andre, merk størrelsen på c. Du kan ikke bare passe inn i en. Den typiske måten å få et bevegelige gjennomsnitt på, ville være å bruke samme: men det ser ikke ut som du vil. I stedet er du tvunget til å bruke et par linjer: Flytte Standard Avvik Flytte Standard Avvik er en statistisk måling av markedsvolatilitet. Det gir ingen spådommer om markedsretning, men det kan fungere som en bekreftende indikator. Du angir antall perioder å bruke, og studien beregner standardavviket av prisene fra det bevegelige gjennomsnittet av prisene. Det er avledet ved å beregne en n tidsperiode Simple Moving Average av dataelementet. Den summerer deretter kvadrater av forskjellen mellom dataposten og dens flytende gjennomsnitt over hver av de foregående n tidsperioder. Til slutt deler den denne summen med n og beregner kvadratroten av dette resultatet. Egenskaper Periode: Antall barer i et diagram. Hvis diagrammet viser daglige data, angir perioden dager i ukentlige diagrammer, vil perioden stå i uker, og så videre. Programmet bruker en standard på 20. Aspect: Symbol-feltet som studien vil bli beregnet på. Feltet er satt til Standard, som, når du viser et diagram for et bestemt symbol, er det samme som Lukk. Tolkning Standardavviksverdier stiger vesentlig når den analyserte kontrakten for indikator endres i verdi dramatisk. Når markedene er stabile, er lave standardavviksavlesninger normale. Lav standardavviksavlesning har vanligvis en tendens til å komme før betydelige oppadgående prisendringer. Analytikere er generelt enige om at høy volatilitet er en del av store topper, mens lav volatilitet følger store bunner. Innholdskilde: FutureSource Vis andre tekniske analysestudier Primær sidebjør Høyre din handel Siste tweets Usikker på markedsvolatilitet Prøv den korte syntetiske futuresstrategien Finn eksempler amp hva du skal se etter her t. coKD0fYCMMrp Tid siden 4 Timer via buffer tilgang Tidlig amp pålitelig handel info i ett sted med Inside Market Advisory Registrer deg for gratis prøveversjon nå t. coeJjrD5hBN0 Tid siden 7 timer via buffer Se over skulderen til senior megler Andrew Pawielski som markedene åpner denne ons for å lære markedsanalyse LIVE: t. cov5u092OKU3 Tid siden 11 Timer via buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer eventuelle ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig standardavvik Jeg har noen tidsseriedata (1x70000 vektor) som jeg vil kjøre et gjennomsnittsgjenomsnitt på 12 timer (720 poeng). Jeg fant en vektorisert algoritme for å beregne det bevegelige gjennomsnittet: z 0 cumsum (datainne) dataavg (z (numpoints1: nlength1) - z (1: nlength-numpoints1)) numre hvor datainne er tidsseriedata, numre er antall poeng å inkludere gjennomsnitt og og-lengde er lengden på datavektoren. Imidlertid er mitt hovedmål å beregne standardavviket for hvert 12-timers gjennomsnitt, dvs. 69280 70000 - 720 standardavviksberegninger. Siden den ovennevnte algoritmen for den gjennomsnittlige bruker kumulative summer, er de individuelle verdiene ikke tilgjengelige for å beregne standardavviket i den. Jeg har prøvd to løsninger som begge innebærer looping: 1) Ta en del av dataene til gjennomsnittlig beregne standardavviket flytte over ett punkt og gjenta 2) Opprett en array 720x70000 hvor hver rad er den bare forrige rad flyttet til venstre ett punkt beregne standardavviket for hver kolonne Den andre metoden virket mest lovende da hoveddelen av behandlingstidspunktet var å skape det store arrayet som jeg gjorde med en for-løkke. Har noen noen forslag til å skape dette arrayet eller andre helt forskjellige forslag til å løse dette problemet, takk alle ed på onsdag 11 september 2002 16:22:36 -0600 skrev ed Ross: gt gt gt Den andre metoden virket mest lovende som hoveddelen av gt behandlingstid var å lage det store arrayet som jeg gjorde med en for gt loop. Har noen noen forslag til å skape gt dette alternativet gt gt gt Eller andre helt forskjellige forslag for å løse dette problemet gt Du kan prøve å bruke filter til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Det synes å være en favoritt i denne nyhetsgruppen. Heres et innlegg som beskriver hvordan: gt gt Takk alle sammen Ed Jeg ville bare stresse at det er standardavviket, ikke det gjennomsnittet som jeg har problemer med. Koden jeg postet ovenfor beregner det faktiske gjennomsnittet veldig bra. På onsdag 11 september 2002 17:06:55 -0600 skrev Ed Ross: gt Jeg ville bare understreke at det er standardavviket, ikke det gjennomsnittet som jeg har problemer med. Koden jeg postet over gt beregner det faktiske gjennomsnittet veldig bra. gt Skål, gt Ed Ja, jeg skjønner det. Du spurte om det var andre måter å løse problemet på, så jeg ga deg en. Kanskje det vil bidra til å beregne standardavviket. Kanskje ikke. I artikkelen lteeb20d3.1WebX. raydaftYaTPgt skrev Ed Ross ltedrosscayahoo. cagt: gt Jeg ville bare understreke at det er standardavviket, ikke det gjennomsnittet som jeg har problemer med. Koden jeg postet gt ovenfor beregner det faktiske gjennomsnittet veldig bra. Bruk den andre formelen for standardavvik. s2 (sum (x2) - nxbar2) (n-1) Poenget er at du kan bruke samme tilnærming som du for øyeblikket bruker til å beregne det bevegelige gjennomsnittet, men bruk det til feltene i elementene, og trekk deretter av xbar-termen. Det er bare to applikasjoner av filter, en gang til serien selv, og deretter til serien kvadret. Et annet triks. Siden standardavviket er upåvirket av en konstant forskyvning, trekker du av det samlede gjennomsnittet av serien først. Dette vil redusere beregningsfeil. Kanskje jeg ikke er veldig klar her. La oss prøve et eksempel. 100 poeng i en serie, med et breddevindu 10. (Merk, jeg har notatprøve denne koden, men den burde være nær. Jeg har ikke engang sjekket om jeg fikk formelen for variansen over riktig.) Noen tilfeldige data m100 x rand (1, m) n10 et glidende gjennomsnitt, ved å løse xbarzeros (1, m-n1) i0: (mn) for j1: n xbarxbarx (ij) n endefilter gjør MA enklere skjønt: xbar filter n, 1, x) xbar (1: (n-1)) beveger SD ved hjelp av filter x2 filter (de (1, n), 1, x.2) V (x2-nxbar.2) ) SDsqrt (V) SD (1: (n-1) HTH, John DErrico Ed Ross, skrev i nyheter: eeb20d3.-1WebX. raydaftYaTP: gt Hei alle gt gt gt Jeg har noen tidsseriedata (1x70000 vektor) som jeg vil gjerne gi et 12 timers (720 poeng) glidende gjennomsnitt på. Jeg fant en vektorisert gt algoritme for å beregne det bevegelige gjennomsnittet: gt gt gt z 0 cumsum (datainne) gt dataavg (z (numpoints1: nlength1) - z (1: nlength-numpoints1)) gt numpoints gt gt gt hvor datainne er tidsseriedataene, numpoints er antall gt-poeng som inkluderer gjennomsnittlig og enverdig er lengden på data gt-vektoren. gt gt gt Mitt hovedmål er imidlertid å beregne standardavviket for hvert gt 12-timers gjennomsnitt, dvs. 69280 70000 - 720 standardavvik GT-beregninger. Siden den ovennevnte algoritmen for gjennomsnittet bruker gt kumulative summer, er de individuelle verdiene ikke tilgjengelige for å beregne gt standardavviket innenfor den. gt gt gt Jeg har prøvd to løsninger som begge innebærer looping: gt gt gt) grip en del av dataene til gjennomsnittlig beregne standard gt-avvik flytte over ett punkt og gjenta gt gt gt 2) opprett en gruppe 720x70000 hvor hver rad er bare gt gt forrige rad flyttet til venstre ett punkt beregne standard gt avviket for hver kolonne gt gt gt Den andre metoden virket mest lovende da hoveddelen av gt behandlingstid var å lage det store arrayet som jeg gjorde med en gt for sløyfe. Har noen noen forslag til effektiv gt å opprette dette alternativet gt gt gt Eller noen andre helt forskjellige forslag for å løse dette problemet gt gt gt Takk, alle gt Ed gt Her er noen litt ugjennomsiktig kode for å beregne en flytende varians (kvadratet av det du vil ha. Du kan ikke videresende uten forfatterens linjefunksjon ymovingvar (X, N) ymovingvar (X, N) Beregner N-punkts flytende varians av Vector X Anbefaler at N være merkelig (nei feilkontroll) Merk: Første og siste N2-poeng vil være upålitelige. Output vil være en kolonnevektor. Forfattere: Scott Seidman (scott. seidmanrochester. edu) 12399 XX (:) XSQRX. X convsigones (1, N) y (conv Convsig, XSQR) - (conv (convsig, X) .2) N) (N-1) - Scott Omvendt første feltadresse for å svare gt Jeg ville bare understreke at det er standardavviket, ikke det gjennomsnittet i seg selv, som jeg har problemer med. Koden jeg postet gt ovenfor beregner det faktiske gjennomsnittet veldig bra. Jeg har ikke tilgang til ditt opprinnelige innlegg, men jeg antar at du vil vite hvordan du får et flytende standardavvik. I så fall kan du bruke noe som følgende (untested) kode: Dette bruker formelen E (x-u) 2) Ex2 - Ex2. Håper det hjalp, Hva er en vaktliste Du kan tenke på din vaktliste som tråder du har bokmerket. Du kan legge til koder, forfattere, tråder, og til og med søkeresultater til tittelisten din. På denne måten kan du lett holde styr på emner som du er interessert i. Hvis du vil se tittelisten din, klikker du på linken Quotere Newsreaderquot. Hvis du vil legge til elementer i oversiktelisten din, klikker du på kvoten for å se listekjennelinken nederst på en side. Hvordan legger jeg til et element i ventelisten For å legge til søkekriterier i urlisten din, søk etter ønsket uttrykk i søkeboksen. Klikk på quotAdd dette søket til min watch listquot link på søkeresultatsiden. Du kan også legge til en etikett i oversiktelisten din ved å søke etter taggen med direktivet quottag: tagnamequot hvor tagname er navnet på taggen du vil se. Hvis du vil legge til en forfatter i tittelisten din, går du til forfatterens profilside og klikker på quotAddis denne forfatteren til klokken min på listen over klikklister øverst på siden. Du kan også legge til en forfatter til tittelisten din ved å gå til en tråd som forfatteren har lagt ut på og klikk på quotAdd denne forfatteren til min watch listquot link. Du vil bli varslet når forfatteren lager et innlegg. Hvis du vil legge til en tråd i oversiktelisten din, går du til trådsiden og klikker på quotAdd denne tråden til kollisjonslisten-linken øverst på siden. Om nyhetsgrupper, nyhetslesere og MATLAB Central Hva er nyhetsgrupper Nyhetsgruppene er et verdensomspennende forum som er åpent for alle. Nyhetsgrupper brukes til å diskutere et stort spekter av emner, lage meldinger og handelsfiler. Diskusjoner blir gjengitt eller gruppert på en måte som lar deg lese en utgitt melding og alle svarene i kronologisk rekkefølge. Dette gjør det enkelt å følge tråden i samtalen, og for å se hva du allerede har sagt før du legger inn ditt eget svar eller foreta et nytt innlegg. Nyhetsgruppens innhold distribueres av servere som er vert for ulike organisasjoner på Internett. Meldinger utveksles og administreres ved hjelp av åpne standardprotokoller. Ingen enkelt enhet ldquoownsrdquo nyhetsgruppene. Det er tusenvis av nyhetsgrupper som hver adresserer et enkelt emne eller område av interesse. MATLAB Central Newsreader poster og viser meldinger i comp. soft-sys. matlab nyhetsgruppen. Hvordan leser eller poster jeg til nyhetsgruppene Du kan bruke den integrerte nyhetsleseren på MATLAB Central-nettstedet til å lese og legge inn meldinger i denne nyhetsgruppen. MATLAB Central er vert for MathWorks. Meldinger sendt via MATLAB Central Newsreader er sett av alle som bruker nyhetsgruppene, uansett hvordan de får tilgang til nyhetsgruppene. Det er flere fordeler med å bruke MATLAB Central. En konto Din MATLAB Central-konto er knyttet til MathWorks-kontoen din for enkel tilgang. Bruk e-postadressen til ditt valg MATLAB Central Newsreader lar deg definere en alternativ e-postadresse som din postadresse, unngå rot i din primære postkasse og redusere spam. Spam kontroll De fleste nyhetsgruppespam blir filtrert ut av MATLAB Central Newsreader. Merking Meldinger kan merkes med en relevant etikett av en pålogget bruker. Etiketter kan brukes som nøkkelord for å finne bestemte filer av interesse, eller som en måte å kategorisere dine bokmerkede innlegg på. Du kan velge å tillate andre å se kodene dine, og du kan se eller søke på andrersquo-koder, så vel som de i fellesskapet som helhet. Tagging gir en måte å se både de store trendene og de mindre, mer uklare ideene og applikasjonene. Vaktlister Ved å sette opp lister kan du bli varslet om oppdateringer gjort til innlegg som er valgt av forfatter, tråd eller en hvilken som helst søkevariabel. Varselmeldingene dine kan sendes via e-post (daglig fordøyelse eller umiddelbar), vises i Min nyhetsleser, eller sendes via RSS-feed. Andre måter å få tilgang til nyhetsgruppene Bruk en nyhetsleser gjennom din skole, arbeidsgiver eller internettleverandør Betal for nyhetsgruppe tilgang fra en kommersiell leverandør Bruk Google Grupper Mathforum. org gir en nyhetsleser med tilgang til comp. soft sys. matlab nyhetsgruppe Kjør din egen server. For typiske instruksjoner, se: slyckng. phppage2 Velg ditt land