Moving Median Forex Peace

Hace unos días me encontré con un documento del Dr. Manfred Drschner titulado Moving Averages 3.0. Este título, así como el hecho de que en 2011 el autor recibió un primer premio de VTAD Award (Asociación Alemana de Analistas Técnicos) para este papel en particular me llamó la atención. Así que empecé a codificar los indicadores que el Dr. Drschner propuso en mq4. El indicador de núcleo es un promedio móvil que sigue el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon (ver: en. wikipedia. org/wiki/NyquistE28093Shannonsamplingtheorem). El MA de Nyquist se compone de un solo LWMA suavizado y un LWMA alisado doble que finalmente se mapean por la fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, donde alfa es una función de las frecuencias de muestreo de los LWMAs - vea el código del programa para más detalles. El Dr. Drschner cita los conceptos de análisis de señal de John Ehlers 2001 y señala que Ehlers Zero Lag MA presentado en este documento viola el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. Comprobaré esto más adelante y código Ehlers ZeroLag con una corrección según Nyquist-Shannon y veré qué sucede en comparación con el original. (Corrección: He leído de nuevo el artículo de Ehlers y no encontré ninguna MA descrita en detalle aquí En la página 3 sólo hay un concepto teórico para un MA de retraso cero Ehlers describe una MA alisada doblemente donde ambas etapas producen la misma cantidad de Lag, es decir, debe tener la misma longitud de promedio. Esto realmente sería una violación de Nyquist-Shannon, pero no tiene nada que ver con el conocido Ehlers ZeroLag MA. Esto no se basa en un doble concepto de suavizado, sino en un error de adaptación En resumen, el teorema dice que cuando un MA está siendo muestreado en su propia señal el período de muestreo de la segunda MA no debe ser mayor que la mitad del período de la EMA. La primera MA. Una violación de esta ley puede conducir a señales de fantasmas como los patrones de Moir que algunos de ustedes podrían conocer de la fotografía digital (ver el enlace de la wikipedia para un ejemplo). El Dr. Drschner propuso los siguientes algoritmos: 1. Un oscilador de Aroon (5) colocado sobre una salida de Nyquist MA (89, 21) y afilado por una Transformada de Fisher Inversa. 2. Un Stochastic-RSI (Stoch 3, RSI 5) colocado sobre la salida Nyquist MA (8, 3) y afilado por una Transformada Inversa de Fisher. Propuso el Aroon para negociar a mediano plazo en los gráficos de acciones diarias, el SRSI para el comercio a corto plazo en papeles M15 DAX. Los resultados de backtesting que describe son excepcionales (104 pruebas individuales sobre títulos de stock durante 11 años). Promedio de ganancias netas 4600 basado en Nyquist MA, 1200 basado en Ehlers MA, 800 basado en LWMA, 110 BuyampHold. Mi opinión personal: No creo que sea legítimo comparar los resultados de esta manera, ya que elige igual periodicidad (89 ciclos) para cada una de las MAs utilizadas. IMO los MA deben haber sido ajustados de una manera que todos ellos muestran similares suavizado, que definitivamente no es el caso de los ajustes mencionados. Para comprobar la usabilidad de FX I también codificó ambos osciladores basados ​​en un estándar iMA para poder compararlos con los resultados de Nyquist. Vea la siguiente imagen: Elegí AUDCHF en H1 porque mostró una imagen bastante clara la semana pasada - no quería que las cosas se complicaran demasiado para empezar. Luego puse un Nyquist MA (32, 8, LWMA, Close) en el gráfico - ver la línea verde. Esto se puede comparar con el estándar LWMA (6, Close) - ver la línea violeta. No hay mucha diferencia, IMO. A continuación se muestran tanto el Stochastic RSI (Stoch 3, RSI 5): basado en Nyquist (32, 8, Típico) en azul y LWMA (15, Típico) en verde. Me sintonizado ambas frecuencias de una manera que encajan el pico el 27 de junio, 11:00 muy oportuna. Al hacerlo, la variante Nyquist da a la mayoría de las señales una o dos barras antes de la variante iMA, pero también muestra significativamente más señales whipsaw (rectángulos grises). Para el Oscilador Aroon seguí la propuesta del Dr. Drschners para 89 períodos de suavizado primario y 21 períodos secundarios, ambos LWMA en Mediana. A continuación, sintonice el Aroon basado en iMA a la misma frecuencia base: LWMA (21, Mediana). Ambos Aroons muestran resultados muy similares, la variante de Nyquist señalizando 1 bar más temprano en promedio. Mi conclusión personal: No veo un verdadero valor añadido en los osciladores basados ​​en Nyquist en comparación con los basados ​​en iMA, que son más fáciles de realizar y consumen menos recursos informáticos. Pero las señales producidas parecen ser claras y oportunas, podría ser posible integrarlas en un sistema comercial con éxito. Llame para codificadores de habla alemana: si le gusta, por favor, eche un vistazo más de cerca al documento original, y compare los detalles del algoritmo con mi código. Tal vez no he recibido todos los detalles correctamente y podemos optimizar aún más los resultados. Cualquier reacción apreciada Comerciantes experimentados: Estaría interesado en su opinión sobre la utilidad de estos indicadores para el comercio práctico, quizás en un EA. Periodo secundario estocástico RSI: rsiPeriodo: periodo RSI stochPeriod: stochastic fastK useFisher del período: utilice el inverso Fisher transformar o Dont useProxy: proxy de precio de uso o matriz de precio directo Aroon parámetros: aroonPeriod: Aroon período showNyquistFisher: mostrar la transformación inversa de Fisher basado en Aroon (Nyquist MA) showDirectFisher. Show Inverse Fisher Transform basado en Aroon (price array) showNyquistAroon. Muestran Aroon (Nyquist MA) sin IFT showDirectAroon. : Atroon (array de precios) sin IFT Ahora: jugar con las herramientas amp have fun Encontré una versión en inglés del Dr. Drschners en el número 2012 de IFTA Journal, descargable aquí: ifta. org/publications/journal/ Usted no tiene Los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a esta publicación. Última edición por simplex el Jue Jul 04, 2013 5:17 pm, editado 2 veces en total. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. (Albert Einstein) Parece que la media móvil ponderada fue inventada por un comerciante que no tenía una comprensión firme de la teoría del filtro en la esperanza de reducir el retraso. (John F. Ehlers) simplex escribió: Core indicador es un promedio móvil que sigue el Nyquist-Shannon teorema de muestreo. El MA de Nyquist se compone de un solo LWMA suavizado y un LWMA alisado doble que finalmente se mapean por la fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, donde alfa es una función de las frecuencias de muestreo de los LWMAs - vea el código del programa para más detalles. Creí que ibas a traducirlo al inglés. Tengo una comprensión débil del muestreo de Nyquist-Shannon, y algo de familiaridad con Ehlers ZeroLag, pero no lo suficiente como para comentar muy inteligentemente en su análisis, por desgracia. El Dr. Drschner cita los conceptos de análisis de señal de John Ehlers 2001 y señala que Ehlers Zero Lag MA presentado en este documento viola el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. ¿Qué quiere decir exactamente que viola el muestreo NS? ¿Está diciendo que el cálculo de ZeroLag muestrea más de la mitad del período de la primera MA? Mi opinión personal: No creo que sea legítimo comparar los resultados de esta manera, porque elige igual periodicidad (89 ciclos) para cada una de las MA utilizadas. IMO los MA deben haber sido ajustados de una manera que todos ellos muestran similares suavizado, que definitivamente no es el caso de los ajustes mencionados. Sí definitivamente. No todos los promedios responden igual que un SMA. Al hacerlo, la variante Nyquist da a la mayoría de las señales una o dos barras antes de la variante iMA, pero también muestra significativamente más señales whipsaw (rectángulos grises). Eso fue también mi impresión inmediata. Sospecho que usted podría conseguir señales similares más rápidas con más whipsaws apenas usando una longitud más corta en un MA más tradicional. Simplex escribió: Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts y señala, que Ehlers Zero Lag MA presentado en este documento viola el Nyquist-Shannon teorema de muestreo. ¿Qué significa exactamente que viola el muestreo N-S ¿Está diciendo que las muestras de cálculo ZeroLag más de la mitad del período de la primera MA Gary Drschner doesnt realmente dar muchos detalles sobre este tema en particular. Eso es lo que quise decir cuando dije que tomaría Ehlers ZeroLag MA y comprobarlo hacia fuera. más tarde esta semana. Ahora es 2:30 am y me siento como coger un poco de sueño publicado una corrección en el puesto 1 - esto no tiene nada que ver con el conocido Ehlers ZeroLag MA. Sólo un concepto teórico que Ehlers describió y el Dr. Drschner se refiere. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. (Albert Einstein) Parece que la media móvil ponderada fue inventada por un comerciante que no tenía una comprensión firme de la teoría del filtro en la esperanza de reducir el retraso. (John F. Ehlers) simplex escribió: Hola a todos Hace unos días me encontré con un documento del Dr. Manfred Drschner titulado Moving Averages 3.0. Este título, así como el hecho de que en 2011 el autor recibió un primer premio de VTAD Award (Asociación Alemana de Analistas Técnicos) para este papel en particular me llamó la atención. Así que empecé a codificar los indicadores que el Dr. Drschner propuso en mq4. Hola Simplex, gracias por estos indis. Parece realmente que eres el primero que ha implementado Duerschners indis en mq4. También me gusta tu mqh - enfoque de la implementación de funciones. Sin embargo, yo no podía comenzar a Nyquist el indis hasta ahora. Podría compilarlos en el editor, pero el archivo ex4 couldnt ser abierto en mi cliente MT4 (estoy usando un cliente XTB como alemán que probablemente conozca el corredor XTB). Cualquier idea para una solución. Malo revise las matemáticas una vez más como usted solicitó. Profitiser escribió: Hola Simplex, gracias por estos indis. Parece realmente que eres el primero que ha implementado Duerschners indis en mq4. También me gusta tu mqh - enfoque de la implementación de funciones. Sin embargo, yo no podía comenzar a Nyquist el indis hasta ahora. Podría compilarlos en el editor, pero el archivo ex4 couldnt ser abierto en mi cliente MT4 (estoy usando un cliente XTB como alemán que probablemente conozca el corredor XTB). Cualquier idea para una solución. Malo revise las matemáticas una vez más como usted solicitó. Perdón por mi respuesta tardía - han estado muy ocupados la semana pasada (no FX). Cualquier mensaje después de la compilación ¿Lo probaste en un cliente diferente? No tuve problemas para ejecutarlos en Alpari UK y Global Prime. IMO theres nada realmente especial en mi codificación, por lo que en el momento no tengo ni idea de por qué no funcionan en su cliente. Mantengamonos en contacto. Yo también estaría interesado en sus procedimientos para hacerlo funcionar. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. (Albert Einstein) Parece que la media móvil ponderada fue inventada por un comerciante que no tenía una comprensión firme de la teoría del filtro con la esperanza de reducir el retraso. (John F. Ehlers) Hace unos días me encontré con un documento del Dr. Manfred Drschner titulado Moving Averages 3.0. Este título, así como el hecho de que en 2011 el autor recibió un primer premio de VTAD Award (Asociación Alemana de Analistas Técnicos) para este papel en particular me llamó la atención. Así que empecé a codificar los indicadores que el Dr. Drschner propuso en mq4. El indicador de núcleo es un promedio móvil que sigue el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon (ver: en. wikipedia. org/wiki/NyquistE28093Shannonsamplingtheorem). El MA de Nyquist se compone de un solo LWMA suavizado y un LWMA alisado doble que finalmente se mapean por la fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, donde alfa es una función de las frecuencias de muestreo de los LWMAs - vea el código del programa para más detalles. El Dr. Drschner cita los conceptos de análisis de señal de John Ehlers 2001 y señala que Ehlers Zero Lag MA presentado en este documento viola el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. Comprobaré esto más adelante y código Ehlers ZeroLag con una corrección según Nyquist-Shannon y veré qué sucede en comparación con el original. (Corrección: He leído de nuevo el artículo de Ehlers y no encontré ninguna MA descrita en detalle aquí En la página 3 sólo hay un concepto teórico para un MA de retraso cero Ehlers describe una MA alisada doblemente donde ambas etapas producen la misma cantidad de Lag, es decir, debe tener la misma longitud de promedio. Esto realmente sería una violación de Nyquist-Shannon, pero no tiene nada que ver con el conocido Ehlers ZeroLag MA. Esto no se basa en un doble concepto de suavizado, sino en un error de adaptación En resumen, el teorema dice que cuando un MA está siendo muestreado en su propia señal el período de muestreo de la segunda MA no debe ser mayor que la mitad del período de la EMA. La primera MA. Una violación de esta ley puede conducir a señales de fantasmas como los patrones de Moir que algunos de ustedes podrían conocer de la fotografía digital (ver el enlace de la wikipedia para un ejemplo). El Dr. Drschner propuso los siguientes algoritmos: 1. Un oscilador de Aroon (5) colocado sobre una salida de Nyquist MA (89, 21) y afilado por una Transformada de Fisher Inversa. 2. Un Stochastic-RSI (Stoch 3, RSI 5) colocado sobre la salida Nyquist MA (8, 3) y afilado por una Transformada Inversa de Fisher. Propuso el Aroon para negociar a mediano plazo en los gráficos de acciones diarias, el SRSI para el comercio a corto plazo en papeles M15 DAX. Los resultados de backtesting que describe son excepcionales (104 pruebas individuales sobre títulos de stock durante 11 años). Promedio de ganancias netas 4600 basado en Nyquist MA, 1200 basado en Ehlers MA, 800 basado en LWMA, 110 BuyampHold. Mi opinión personal: No creo que sea legítimo comparar los resultados de esta manera, ya que elige igual periodicidad (89 ciclos) para cada una de las MAs utilizadas. IMO los MA deben haber sido ajustados de una manera que todos ellos muestran similares suavizado, que definitivamente no es el caso de los ajustes mencionados. Para comprobar la usabilidad de FX I también codificó ambos osciladores basados ​​en un estándar iMA para poder compararlos con los resultados de Nyquist. Vea la siguiente imagen: Elegí AUDCHF en H1 porque mostró una imagen bastante clara la semana pasada - no quería que las cosas se complicaran demasiado para empezar. Luego puse un Nyquist MA (32, 8, LWMA, Close) en el gráfico - ver la línea verde. Esto se puede comparar con el estándar LWMA (6, Close) - ver la línea violeta. No hay mucha diferencia, IMO. A continuación se muestran tanto el Stochastic RSI (Stoch 3, RSI 5): basado en Nyquist (32, 8, Típico) en azul y LWMA (15, Típico) en verde. Me sintonizado ambas frecuencias de una manera que encajan el pico el 27 de junio, 11:00 muy oportuna. Al hacerlo, la variante Nyquist da a la mayoría de las señales una o dos barras antes de la variante iMA, pero también muestra significativamente más señales whipsaw (rectángulos grises). Para el Oscilador Aroon seguí la propuesta del Dr. Drschners para 89 períodos de suavizado primario y 21 períodos secundarios, ambos LWMA en Mediana. A continuación, sintonice el Aroon basado en iMA a la misma frecuencia base: LWMA (21, Mediana). Ambos Aroons muestran resultados muy similares, la variante de Nyquist señalizando 1 bar más temprano en promedio. Mi conclusión personal: No veo un verdadero valor añadido en los osciladores basados ​​en Nyquist en comparación con los basados ​​en iMA, que son más fáciles de realizar y consumen menos recursos informáticos. Pero las señales producidas parecen ser claras y oportunas, podría ser posible integrarlas en un sistema comercial con éxito. Convocatoria de codificadores de habla alemana: si te gusta, por favor, echar un vistazo más de cerca al documento original, y comparar los detalles del algoritmo con mi código. Tal vez no he recibido todos los detalles correctamente y podemos optimizar aún más los resultados. Cualquier reacción apreciada Comerciantes experimentados: Estaría interesado en su opinión sobre la utilidad de estos indicadores para el comercio práctico, quizás en un EA. Periodo secundario estocástico RSI: rsiPeriodo: periodo RSI stochPeriod: stochastic fastK period useFisher: use inversa Fisher transform o Dont useProxy: proxy de precio de uso o matriz de precio directo Aroon parámetros: aroonPeriod: Aroon período showNyquistFisher: mostrar la transformación inversa de Fisher basado en Aroon (Nyquist MA) showDirectFisher. Show Inverse Fisher Transform basado en Aroon (price array) showNyquistAroon. Muestran Aroon (Nyquist MA) sin IFT showDirectAroon. : Atroon (array de precios) sin IFT Ahora: jugar con las herramientas amp have fun Encontré una versión en inglés del Dr. Drschners en el número 2012 de IFTA Journal, descargable aquí: ifta. org/publications/journal/ Usted no tiene Los permisos necesarios para ver los archivos adjuntos a esta publicación. Última edición por simplex el Jue Jul 04, 2013 5:17 pm, editado 2 veces en total. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. (Albert Einstein) Parece que la media móvil ponderada fue inventada por un comerciante que no tenía una comprensión firme de la teoría del filtro con la esperanza de reducir el retraso. (John F. Ehlers) simplex escribió: Core indicador es un promedio móvil que sigue el Nyquist-Shannon teorema de muestreo. El MA de Nyquist se compone de un solo LWMA suavizado y un LWMA alisado doble que finalmente se mapean por la fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, donde alfa es una función de las frecuencias de muestreo de los LWMAs - vea el código del programa para más detalles. Creí que ibas a traducirlo al inglés. Tengo una comprensión débil del muestreo de Nyquist-Shannon, y algo de familiaridad con Ehlers ZeroLag, pero no lo suficiente como para comentar muy inteligentemente en su análisis, por desgracia. El Dr. Drschner cita los conceptos de análisis de señal de John Ehlers 2001 y señala que Ehlers Zero Lag MA presentado en este documento viola el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. ¿Qué quiere decir exactamente que viola el muestreo NS? ¿Está diciendo que el cálculo de ZeroLag muestrea más de la mitad del período de la primera MA? Mi opinión personal: No creo que sea legítimo comparar los resultados de esta manera, porque elige igual periodicidad (89 ciclos) para cada una de las MA utilizadas. IMO los MA deben haber sido ajustados de una manera que todos ellos muestran similares suavizado, que definitivamente no es el caso de los ajustes mencionados. Sí definitivamente. No todos los promedios responden igual que un SMA. Al hacerlo, la variante Nyquist da a la mayoría de las señales una o dos barras antes de la variante iMA, pero también muestra significativamente más señales whipsaw (rectángulos grises). Esa también fue mi impresión inmediata. Sospecho que usted podría conseguir señales similares más rápidas con más whipsaws apenas usando una longitud más corta en un MA más tradicional. Simplex escribió: Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts y señala, que Ehlers Zero Lag MA presentado en este documento viola el Nyquist-Shannon teorema de muestreo. ¿Qué significa exactamente que viola el muestreo N-S ¿Está diciendo que las muestras de cálculo ZeroLag más de la mitad del período de la primera MA Gary Drschner doesnt realmente dar muchos detalles sobre este tema en particular. Eso es lo que quise decir cuando dije que tomaría Ehlers ZeroLag MA y comprobarlo hacia fuera. más tarde esta semana. Ahora es 2:30 am y me siento como coger un poco de sueño publicado una corrección en el puesto 1 - esto no tiene nada que ver con el conocido Ehlers ZeroLag MA. Sólo un concepto teórico que Ehlers describió y el Dr. Drschner se refiere. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. (Albert Einstein) Parece que la media móvil ponderada fue inventada por un comerciante que no tenía una comprensión firme de la teoría del filtro con la esperanza de reducir el retraso. (John F. Ehlers) simplex escribió: Hola a todos Hace unos días me encontré con un documento del Dr. Manfred Drschner titulado Moving Averages 3.0. Este título, así como el hecho de que en 2011 el autor recibió un primer premio de VTAD Award (Asociación Alemana de Analistas Técnicos) para este papel en particular me llamó la atención. Así que empecé a codificar los indicadores que el Dr. Drschner propuso en mq4. Hola Simplex, gracias por estos indis. Parece realmente que eres el primero que ha implementado Duerschners indis en mq4. También me gusta tu mqh - enfoque de la implementación de funciones. Sin embargo, yo no podía comenzar a Nyquist el indis hasta ahora. Puedo compilarlos en el editor, pero el archivo ex4 couldnt ser abierto en mi cliente MT4 (estoy usando un cliente XTB como alemán que probablemente conozca el corredor XTB). Cualquier idea para una solución. Malo revise las matemáticas una vez más como usted solicitó. Profitiser escribió: Hola Simplex, gracias por estos indis. Parece realmente que eres el primero que ha implementado Duerschners indis en mq4. También me gusta tu mqh - enfoque de la implementación de funciones. Sin embargo, yo no podía comenzar a Nyquist el indis hasta ahora. Puedo compilarlos en el editor, pero el archivo ex4 couldnt ser abierto en mi cliente MT4 (estoy usando un cliente XTB como alemán que probablemente conozca el corredor XTB). Cualquier idea para una solución. Malo revise las matemáticas una vez más como usted solicitó. Perdón por mi respuesta tardía - han estado muy ocupados la semana pasada (no FX). Cualquier mensaje después de la compilación ¿Lo probaste en un cliente diferente? No tuve problemas para ejecutarlos en Alpari UK y Global Prime. IMO theres nada realmente especial en mi codificación, por lo que en el momento no tengo ni idea de por qué no funcionan en su cliente. Mantengamonos en contacto. Yo también estaría interesado en sus procedimientos para hacerlo funcionar. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. (Albert Einstein) Parece que la media móvil ponderada fue inventada por un comerciante que no tenía una comprensión firme de la teoría del filtro con la esperanza de reducir el retraso. (John F. Ehlers)